2022年9月22日

・昨日のNY株は早朝のFOMCで予想通り0.75%の利上げ、またFRBのスタッフ予測で金利見通しが大幅に引き上げられ金利先高観が強まったことによる売りと景気後退リスクの高まりによる売りで引けにかけて下げ幅を広げ、ダウは$522安、ナスは1.79%の大幅安となりました。

・本日の日経は前日終値27,313.13よりも259.55円安い27,053.58で寄り付き、しばらく27,000-120での揉み合いが続いた後、10時半前に27,000を割れて358円安の26,955まで下落し、そこから再び27,000-100の小動きは続いて前引けは27,047でした。
昼休み中の11：51に日銀金融政策決定会合の現状維持の発表があり、後場に入るとジリジリとした戻りが続いて13時半前に27,197まで上昇しました。その後は27,140-200での小動きが続いて、27,153.83（-159.30）▼0.58％で引けました。

 

日銀金融政策決定会合の結果
11:51　現状維持

 

早朝のFOMCの結果
2.25-2.50%から3.00－3.25%に0.75%の利上げ

★FOMC声明の全文を、FOMC声明全文（2022年9月22日）の記事に載せています。

日銀金融政策決定会合の結果
11:51　現状維持

 

 

日経先物
・26,850で寄り付き、10：20に26,720まで下落した後は26,800を挟んだ小動きが続き、11：51の日銀金融政策決定会合の現状維持の発表の時は26,850でした。
発表直後に26,840-920で小幅に振った後、後場に入るとジリジリと上げ出して13：20に26,980まで上昇し、その後は26,950近辺での揉み合いが続いて、 27,030（-90）▼0.33％で引けました。
現物は27,153.83（-159.30）▼0.58％でした。

東証プライム売買代金：26,518億円、東証プライム売買高：11.44億株
東証プライム騰落数　値上がり626銘柄、値下がり1,105銘柄、変わらず106銘柄

左：日経先物－5分足　右：日経先物－日足
　

 

マザーズ
・前日終値710.26よりも7.98ポイント安い702.28で寄り付き、9：15に698まで下落した後はじりじりと戻して10：35にプラテンし、11：00に713まで上昇しました。
後場に入ると712-716での小動きがひたすら続いて、712.50（+2.24）△0.32％で引けました。

左：マザーズ－5分足　右：マザーズ－日足
　

 

ドル円（チャートは15：30時点）
・欧州時間序盤は米10年債利回りの上昇によりドルが買われて17：00の143.74から02：00には144.40まで上昇し、03：00のFOMC声明の時は144.21でした。
発表直後に144.21から144.69まで急伸しましたが、パウエルFRB議長会見で「今後の利上げペースは経済データ次第」「いつか利上げペースを落とすのが適切になるだろう」などの発言を受けて米10年債利回りが低下に転じたためドル売りとなり03：50には143.36まで急落しました。
しかしその後は再びドル買いの流れとなって144.04でNYクローズとなりました。
・東京時間に入ると144.10-55での上下を繰り返し、11:51の日銀決定会合の発表の時は144.44でした。
発表直後に144.44から145.29まで急伸した後、143.48まで急落しましたがすぐに戻して、その後は144.50-145.00で上下し、14：40に145.00を抜けて144.93で15時となりました。
　また神田財務官が「過度な変動や無秩序な動きは、容認できない」「あらゆる手段を排除せず、対応できる準備」「介入はまだやっていないが、ステルスでやる場合もある」「必要な時は必ず介入することになる」などの発言がありましたが、円相場への影響は限定的でした。

左：ドル円－5分足　右：ドル円－1時間足
　

左：ドル円－日足

 

日本国債（チャートは15：00時点）
・日銀金融政策決定会合で大規模な金融緩和策を維持、また市場予想に反して新型コロナウイルスの感染に対応した金融支援特別オペを再延長すると決定したことで債券が買われて利回りは低下し、11：30の148.32から13：00には148.84まで上昇し、148.69で15時となりました。

左：日本国債先物－5分足　右：日本国債先物－日足
　

 

上海総合指数
・前日終値3,117.17よりも18.41ポイント安い3,098.76で寄り付き、前場はプラスになる場面がありましたが、後場は小幅安水準での小動きが続いて、3,108.91（-8.27）▼0.27％で引けました。

左：上海総合指数－1分足　右：上海総合指数－日足
　

 

昨日のNY株式市場
ＮＹ ＤＯＷ 　　30,183.78(-522.45)
ＮＡＳＤＡＱ 　 11,220.19(-204.86)
・早朝のFOMCで予想通り0.75%の利上げ、またFRBのスタッフ予測で金利見通しが大幅に引き上げられ金利先高観が強まったことによる売りと景気後退リスクの高まりによる売りで引けにかけて下げ幅を広げ、ダウは$522安、ナスは1.79%の大幅安となりました。

左：DOW－日足　右：NASDAQ－日足
　

 

米国10年債権利回り（チャートは6:00時点）
・FOMC声明の金利見通しで一段の大幅利上げを示唆されたことで債券が売られて利回りは上昇し、2011年2月以来となる高水準の3.6243％前後まで上昇しました。
パウエルFRB議長会見で「今後の利上げペースは経済データ次第」「いつか利上げペースを落とすのが適切になるだろう」などの発言を受けて債券を買い戻す動きやNY株が下落したことで安全資産とされる米国債が買われて利回りは低下し、3.532%でNYクローズとなりました。

左：米国10年債権利回り－15分足　右：米国10年債権利回り－日足