2016年9月22日

・昨日発表されたFOMCで結果は予想通り利上げ見送りとなり、イエレンFRB議長会見で来年以降の利上げ回数の見通しが引き下げられたことを好感したことやドル売りの流れ、原油価格の上昇 NY株は上げ幅を拡大し、またドル売りの流れと原油在庫減少による原油価格の上昇もあってダウは$163高、ナスダックは過去最高値を更新しました。
・日経ナイトは序盤はドル円の急速な下落を無視して16,600台で上下していましたが、21時前から下げ出して日付が変わった1時過ぎには16,420まで下落しました。
その後は戻し、FOMC発表後に約100円幅で上下した後はドル円の下落は続いていましたがNY株が堅調に推移していたためゆっくりとした上昇基調となって16,490(-240)で引けました。
・ドル円は15：30の黒田日銀総裁の会見から急速な下げとなって15：30の102.59から16：30には101.59まで下落し、更に下げが続いて03：00のFOMCの時は100.75でした。
結果が利上げ見送りでドル売りの流れとなったため下落が続いて100.32でNYクローズとなり、15：30の102.59からNYクローズの100.32まで227pipsもの大幅下落となりました。
・米国10年債券利回りは利上げ経路はゆっくりと緩やかなものになると改めて示唆したことで03：00の1.668%から低下して1.655%でNYクローズとなりました。

 

★FOMC声明全文は、FOMC声明全文（2016年9月22日）の記事に載せています。
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昨夜のNY株式市場
ＮＹ ＤＯＷ 　18,293.70(+163.74)
ＮＡＳＤＡＱ　 5,295.18(+53.83)
・朝方は日銀が長期金利を0%に誘導する金融政策の追加措置を受けて欧州株が堅調な展開だったためダウは一時$100超の上昇となりましたが、徐々に売り物に押されて一時はマイテンしました。
その後持ち直して、FOMC発表直後上昇した後は一旦押し戻されましたが、イエレンFRB議長会見で来年以降の利上げ回数の見通しが引き下げられたことで上げ幅を拡大してダウは$163高で引け、ナスダックは過去最高値を更新しました。

左：DOW－1分足　右：NASDAQ－1分足
　

左：DOW－日足　右：NASDAQ－日足
　

 

日経先物（夜間）
　ナイトは16,650で寄り付いた後はドル円が急速に下落していたにも関わらずしばらく16,600-660で上下していましたが、20：50からジリ下げとなって22：05の16,480まで下げ続け、一旦16,540まで戻しましたが23：30から再びジリ下げとなって01：15には16,430まで下落しました。
そこからは戻して03：00のFOMC結果発表の時は16,480でした。
発表で16,480-530まで上げましたがすぐに反転して03：15には16,420まで下落し、その後は反転して04：15には16,570まで上昇し、16,490(-240)で引けました。
またCME（円建て）清算値は16,505でした。

左：日経先物－5分足　右：日経先物－日足
　

 

ドル円（チャートは9/22の9:00時点）
・昨日のドル円は13:18に発表された日銀金融政策決定会合で「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の導入を好感して急速に上昇していましたが、15：30に黒田日銀総裁の会見が始まると急速な下げとなって15：30の102.59から16：30には101.59まで下落して日銀決定会合後の上昇分を打ち消す下落となり、その後も下落基調が続いて00：00には100.54まで下落しました。
そこからは100.55-90で上下して03：00のFOMCの時は100.75でした。
発表で利上げ見送りだったことでドル売りとなり100.75から100.46まで急落して03：15には100.35まで下落しました。
その後一旦戻して03：30には100.94まで上昇しましたが、再度反転してからはゆっくりとした下落基調が続いて下値を切り下げて05：45には100.29まで下落して、100.32でNYクローズとなりました。

左：ドル円－5分足　右：ドル円－1時間足
　

左：ドル円－日足

 

米国10年債権利回り（チャートは7:00時点）
　FOMCで年内の利上げ余地を残しつつも予想通り政策金利を据え置きとなり、更に向こう数年の金利経路予想が引き下げられたことで債権は買われ、10年債利回りは03：00の1.668%から05：45には1.653%まで低下し、1.655%でNYクローズとなりました。

左：米国10年債権利回り－15分足　右：米国10年債権利回り－日足