2022年12月20日

・昨日のダウは朝方は先週の下落の反動からプラス圏で始まりましたが、インフレ抑制に向けてFRBによる金融引き締めが長期化するとの観測が強いことで売りが強まり$162安で引け、ナスは米長期金利の上昇を受けて終日マイナス圏で推移して1.49%安でした。

・本日の日経は前日終値27,237.64よりも19.71円高い27,257.35で寄り付き、前場は小幅高水準の27,230-340での上下がひたすら続きました。
昼休み中の12：01に日銀金融政策決定会合の発表で政策金利は現状維持でしたが、声明で長期金利の変動幅を従来の±0.25％程度から±0.5％程度に拡大との内容を受けて円が急速に買われるとともに日経先物が暴落したため後場は399円安の26,838で寄り付いた後、更に売られて13時過ぎには819円安の26,418まで売り込まれました。
その後は27,416-581で上下して、26,568.03（-669.61）▼2.46％で引けました。
また日本国債新発10年物国債の利回りが約7年5カ月ぶりの0.460%まで上昇しました。

日銀金融政策決定会合の結果
12:01　政策金利は現状維持
長期金利の変動幅を従来の±0.25％程度から±0.5％程度に拡大

 

 

日経先物
・27,160で寄り付き、9：00に27,150まで下げた後は27,190-270で上下し、12：01に日銀金融政策決定会合の時は27,230でした。
政策金利は現状維持でしたが、声明で長期金利の変動幅を従来の±0.25％程度から±0.5％程度に拡大との内容を受けて円が急速に買われてドル円が暴落すると同時に日経先物も売られて12：05には26,050まで1,180円もの暴落しました。
そこから26,670まで戻した後は26,340-520で上下して、26,520（-700）▼2.57％で引けました。
現物は26,568.03（-669.61）▼2.46％でした。

東証プライム売買代金：40,7560億円、東証プライム売買高：18.43億株
東証プライム騰落数　値上がり205銘柄、値下がり1,612銘柄、変わらず21銘柄

左：日経先物－5分足　右：日経先物－日足

 

マザーズ
・前日終値762.77よりも4.84ポイント安い757.93で寄り付き、前場は752-759での小動きが続きました。
昼休み中に日経先物が1,000円を超える暴落したため後場は744.02で寄り付いた後、更に下げて14:30には721まで下落し、726.83(-35.94)▼4.71%の大幅下落で引けました。

左：マザーズ－5分足　右：マザーズ－日足
　

 

ドル円（チャートは15：30時点）
・昨夜のドル円は欧州時間に入ると時間外の米10年債利回りが上昇したため上昇基調が続いて17：00の135.73から23：00には136.79まで上昇し、ロンドンフィキシングに絡んだドル買いで01：10には137.16までさらに上昇しました。
その後は136.70-137.10で上下し、136.91でNYクローズとなりました。
・東京時間に入ると7:20に136.68まで下げた後は上昇基調となって10：10に137.47まで上昇し、そこからは137.15-45で上下して日技決定会合の結果を待っていました。
12：01に日銀金融政策決定会合の発表があり、政策金利は現状維持でしたが、声明で長期金利の変動幅を従来の±0.25％程度から±0.5％程度に拡大との内容を受けて急速に円が買われたため12：00の137.15から134.76まで急落し、更に円が買われて13：00には133.08まで407pipsの暴落になりました。
その後133.00-60での揉み合いが続き、132.91で15時となりました。

左：ドル円－5分足　右：ドル円－1時間足
　

左：ドル円－日足

 

日本国債（チャートは15：00時点）
・日銀金融政策決定会合の発表前までは147.80-95での小動きでしたが、発表直後に145.95まで急落し、その後は戻りは鈍く146.08で15時となりました。
日銀決定会合発表後の13時に日銀は臨時の国債買入れオペを通知し、対象は5-10年が購入予定額3000億円、1-3年と3-5年、10-25年がそれぞれ購入予定額1000億円でした。
また新発10年物国債（368回利付国債）の利回りが業者間取引で0.460%上昇し、0.460%を付けるのは2015年7月15日以来、約7年5カ月ぶりでした。

左：日本国債先物－5分足　右：日本国債先物－日足
　

 

上海総合指数
・前日終値3,107.11よりも8.16ポイント安い3,098.95で寄り付き、徐々に下げ幅を広げて後場半ばにはマイナス1.4%まで下落し、3,073.77（-33.35）▼1.07％で引けました。

左：上海総合指数－1分足　右：上海総合指数－日足
　

 

昨日のNY株式市場
ＮＹ ＤＯＷ 　　32,757.54(-162.92)
ＮＡＳＤＡＱ 　 10,546.03(-159.38)
・昨日のダウは朝方は先週の下落の反動からプラス圏で始まりましたが、インフレ抑制に向けてFRBによる金融引き締めが長期化するとの観測が強いことで売りが強まり$162安で引け、ナスは米長期金利の上昇を受けて終日マイナス圏で推移して1.49%安でした。

左：DOW－日足　右：NASDAQ－日足